С целью увеличения прозрачности рынка и повышение качества информационно-аналитического обеспечения членов биржи, участников торгов и других заинтересованных пользователей с 22-го ноября 2010 г. Фондовая Биржа ПФТС будет осуществлять расчет дополнительных рыночных показателей индекса акций ПФТС и его составных частей. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Показатели включают среднеквадратичное отклонение относительных изменений исторических значений индекса и цен акций эмитентов, входящих в состав индекса, как универсального параметра ценового риска, и коэффициент "Бета", который широко используется в мире, например как показатель рыночного риска эмитента относительно определенного индекса.
Профессиональные участники фондовых рынков, финансовые организации и инвесторы широко используют коэффициент "Бета" не только для анализа рыночного поведения тех или иных активов, но и для расчета ставки дисконтирования с помощью популярной модели CAPM (модель оценки капитальных активов), используемого в дальнейшем в модели DCF (дисконтированный денежный поток) - незаменимого инструмента определения стоимости как финансовых инструментов, так и реальных активов.