В пятницу европейская валюта обновила исторический максимум относительно доллара, несмотря на публикацию слабых данных индекса потребительского доверия GfK в Германии, снизившегося до минимального за семь месяцев уровня 4,9 пункта против прогнозируемого показателя в 6,5 пункта. По данным финансовой группы "Калита-Финанс", слабые данные индекса не стали сюрпризом для рынка, учитывая опубликованные раннее негативные показатели индекса настроений в деловых кругах Германии института IFO, упавшего до 20-месячных минимумов на фоне роста цен на сырье и продукты питания. Однако, компонента потребительских расходов вышедшего в пятницу индекса снизилась до минус 12,9 пунктов, минимального с декабря 2005 г. уровня, что указывает на ослабление поддержки европейской экономики со стороны потребительского сектора и увеличивает вероятность сохранения процентных ставок в Еврозоне неизменными до конца года. Уровни поддержки: 1,4190, 1,4079. Уровни сопротивления: 1,4429, 1,4500.
После роста к отметке 2,0573 долл. в ходе европейских торгов, к окончанию торгового дня в пятницу британский фунт снизился в область 2,0530 против 2,0517 вечером в четверг. В отсутствие публикаций данных макростатистики Великобритании некоторую поддержку фунту оказали возобновившиеся сделки carry trades. Тем не менее, фунт по-прежнему оставался под давлением опубликованного в четверг отчета ЦБ Англии по ситуации в финансовом секторе страны, в котором было отмечено, что рынок кредитования, рынок акций и рынок недвижимости Великобритании остаются "уязвимыми к дальнейшей коррекции". ЦБ Англии указал на негативные последствия резкого замедления темпов роста экономики США и роста числа ипотечных дефолтов, что "может вызвать следующий раунд падения цен на активы". Уровни поддержки: 2,0359, 2,0203. Уровни сопротивления: 2,0597, 2,0679
На российском валютном рынке 26 октября доллар продолжил снижение, опустившись ниже отметки 24.80 руб. на фоне роста пары евро/доллар в ходе европейских торгов к очередному историческому максимуму 1,4389. Основное давление на доллар оказывают возобновившиеся опасения по поводу увеличения убытков, связанных с кризисом рынка кредитования. Опубликованные в четверг разочаровывающие показатели по объему заказов на товары длительного пользования в США, слабые данные по рынку недвижимости, а также рост до рекордных уровней фьючерсов на нефть и золото, номинированных в долларах, стали причиной возобновившегося снижения доллара относительно ведущих мировых валют, за исключением японской иены. Согласно фьючерсам на ставки ФРС, в пятницу днем рынок оценивал в 86% вероятность сокращения на 25 б.п. процентной ставки на октябрьском заседании FOMC, по сравнению с 70% на прошлой неделе, и в 14% - вероятность снижения ставки сразу на 50 б.п. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке наблюдалось ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью в связи с проведением крупных налоговых выплат. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшились на 15 млрд руб. - до 784,7 млрд руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 7,0%-7,5% годовых. Размер средневзвешенной ставки однодневных кредитов MIACR вырос на 165 б.п. - до 6,81% годовых. В результате обострения дефицита рублевой ликвидности объем сделок на аукционах прямого РЕПО увеличился до 154,66 млрд руб. против 60,69 млрд руб. в четверг.