В минувший вторник Федеральная резервная система США (ФРС) одобрила финальную редакцию правил перехода банков на новые стандарты по капиталу, предложенные Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) еще в 2010 г. Об этом сообщает "Коммерсант".
Срок перехода для крупных банков - с 2014 г., для более мелких - с 2015 г. ФРС не стала изменять требования БКБН по коэффициентам достаточности капитала разных уровней (4,5% - базовый капитал, 6% - основной и 8% - общий) и дополнительному буферу консервации (2,5%). При этом, как и ожидалось, коэффициент левериджа (максимально возможное кредитное плечо) ФРС определила для американских банков жестче (4%), чем для европейских. Ранее БКБН заявил, что для европейских банков он должен быть не меньше 3%.
При этом для крупнейших банков ФРС установила дополнительное требование. Отношение капитала первого уровня к общей кредитной нагрузке, включая внебалансовую, должно быть не меньше 3%. Это распространяется на так называемую большую шестерку - JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. "Решение ФРС по началу внедрения "Базеля-3" является самым значительным пересмотром стандартов капитала для американских банков за последние 25 лет - с момента принятия в США стандартов "Базель-1", - говорит эксперт и консультант нью-йоркской юридической компании Davis Polk & Wardwell по вопросам регулирования банковской отрасли, параметрам внедрения "Базеля-3" Эндрю Фей. Впрочем, он не считает, что этот шаг приведет к тому, что крупные американские банки будут вынуждены привлекать новый капитал. "За последние несколько лет они уже значительно укрепили капитал, - рассуждает эксперт. - Недавние стресс-тесты ФРС показывают, что объем высококачественного капитала для поглощения возможных убытков даже при самом неблагоприятном макроэкономическом сценарии достаточен".
Менее чем через сутки после решений ФРС БКБН выпустил заявление, конкретизирующее требования к системно значимым в мировом масштабе банкам (global systemically important banks - G-SIB). В этот список входят 28 банков из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Китая, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции. Эти банки должны иметь дополнительный запас по капиталу от 1% до 2,5% в зависимости от степени их важности для рынка. К ноябрю Базельский комитет определит пять уровней важности G-SIB и представит список этих банков. Их внедрение будет происходить с января 2016 по 2019 гг.
Напомним, ранее стало известно, что от банков США могут потребовать удвоить капитал.