Кожен шостий банк Євросоюзу не пройде майбутні стрес-тести, покликані перевірити стійкість фінансової системи ЄС. На такі результати вказують джерела в єврозоні, знайомі з процесом оцінки кредитних організацій, передає РБК з посиланням на Reuters.
"Ми вважаємо, що від 10 до 15 банків провалять стрес-тести", - відзначив один із співрозмовників агентства.
У ЄЦБ розраховують, що результати тестування змусять національні уряди рекапіталізувати недостатньо стійкі фінансові інститути. Підготовлювана перевірка покликана, серед іншого, підвищити довіру інвесторів та оглядачів до методології, що використовується Європейським управлінням з банківського нагляду (European Banking Authority, EBA). Нагадаємо, за підсумками тестування в минулому році ірландські банки, що пройшли антикризову перевірку, через кілька місяців попросили фінансову допомогу в держави, та Ірландії довелося звернутися за кредитом до Міжнародного валютного фонду та ЄС.
У рамках майбутнього аналізу планується з'ясувати достатність базового капіталу банків в умовах економічного спаду або іпотечної кризи, а також стійкість кредитних організацій при знеціненні придбаних ними облігацій країн, що знаходяться на порозі бюджетно-боргової кризи.
При цьому майбутні стрес-тести не зможуть оцінити наслідки можливого державного дефолту, як правило, з супутнім йому призупиненням міжбанківського кредитування.
За словами джерел, число банків, які не пройдуть моделювання кризових сценаріїв, є "цільовим показником" Європейського управління з банківського нагляду та Європейського центрального банку. Виходячи з цього, останні і визначають жорсткість вживаних критеріїв. Таким чином, регулятори розраховують уникнути крайнощів і досягти двох цілей одночасно: підвищити довіру до стрес-тестів, а також зняти побоювання навколо майбутнього єврозони, яка продовжує боротися з бюджетно-борговою кризою.
"EBA необхідно показати, що число слабких банків не таке вже й мале, але й не є суттєвим, - підкреслив один з джерел. - Цифра в районі півтора десятка здається оптимальною".
У новому раунді стрес-тестів візьмуть участь 90 кредитних організацій Старого Світу, яким наказано забезпечити норматив мінімальної достатності базового капіталу першого рівня в розмірі 5% на випадок повторення глобального фінансового колапсу. Варто зазначити, що з нормативу виключені гібридні фінансові інструменти, в тому числі привілейовані акції.
У EBА розраховують, що ті банки, які не зможуть забезпечити мінімальну достатність базового капіталу першого рівня (Core Tier 1, CT1) або провалять стрес-тести, візьмуть на себе зобов'язання щодо усунення виявлених недоліків і виконають їх в належні терміни.
В кінці 2010 р. в Європейській комісії з регулювання ринків повідомили, що стрес-тести провідних європейських банків проводитимуться щорічно, починаючи з 2011р.
Проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк в Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів в Європейському союзі. Аналіз стійкості банків проводився на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім із 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів склав 3,5 млрд євро. Згідно зі звітом CEBS, рівень капіталу банків, що не пройшли стрес-тести при негативному сценарії в 2011 р. буде нижче мінімальної норми в 6%.