Фондова біржа ПФТС розширила можливості використання кривої доходності ОВДП на базі угод її вторинного ринку, запропонувавши розрахунок форвардних ставок. Про це повідомляє прес-служба біржі.
Крива доходності ОВДП демонструє залежність доходності облігацій, які торгуються у системі ПФТС від їх строку до погашення, форвардні ставки, що закладені існуючою структурою кривої доходності, дозволяють здійснювати арбітражні операції в умовах зсування або зміни форми кривої доходності.
Нагадаємо, у 2010 році загальний обсяг торгів ОВДП збільшився за рік на 611,4%.