Європейським банкам в 2011 р. доведеться докласти більше зусиль, щоб успішно пройти черговий раунд стрес-тестів. Про це йдеться в заяві загальноєвропейського банківського регулятора EBA, пише РБК daily.
Зокрема, регулятор вирішив підійти до справи з більшою грунтовністю, ускладнивши потенційні сценарії розвитку подій відносно зростання економіки, зміни рівня безробіття і навіть вартості житла. Так, живучість банків оцінюватиметься виходячи з того, що економіка ЄС цього року скоротиться на 0,4%. Як показник для 2012 р. обрано нульове зростання ВВП. Обидві цифри на 4 процентних пункту нижче за офіційні прогнози європейської влади.
Згідно опублікованої методології, сценарії тестів цього року будуть засновані на трьох елементах. Першими з них стануть шокові наслідки для сектора, пов'язані з борговою кризою в ЄС. Правда, мова тут йде не більше ніж про зниження вартості боргових інструментів, пов'язаних з державними запозиченнями країн-членів. Думка про можливий дефолт країн не допускається. Другий і третій елементи пов'язані з економікою Нового Світу. Це макроекономічні проблеми США і зниження вартості американського долара по відношенню до решти світових валют.
На даний момент у влади немає чіткого розуміння, скільки саме банків пройде перевірку. Передбачається, що з минулого року їх кількість зменшиться на три кредитні організації і складе 88 компаній. Результати перевірок стануть надбанням громадськості вже до червня. Як основа для своїх підрахунків регулятори візьмуть фінансові показники банків за кінець 2010 р. Така міра, упевнені в EBA, не дозволить компаніям схитрувати, надавши не зовсім коректні дані.
Не дивлячись на заявлене посилювання умов тестів, EBA вже піддався критиці з боку деяких експертів, що звинувачують відомство в дуже м'якому підході. «У сценаріях на цей рік немає ні слова про дефолт країн єврозони. Допускаються погіршення ситуації і зниження вартості деяких інструментів. Але це зовсім різні сценарії з абсолютно різними наслідками для сектора. Подібне рішення EBA примушує задуматися про достовірність цих стрес-тестів», - пояснив аналітик EIU Джейсон Керейан. Експерт вважає, що особливу увагу варто приділити результатам іспанських і італійських банків, оскільки рівень власного капіталу кредитних організацій саме цих країн викликає найбільші побоювання ринку.
Примітно, що заявлена жорсткість тестів деколи не йде ні в яке порівняння з умовами аналогічних перевірок усередині країн. Наприклад, фахівці EBA візьмуть за основу свого сценарію для Великобританії рівень безробіття 10,6%. Самі британці проводять такі ж тести виходячи з показника в 12,4%.