Американські фінансові регулятори змусили найбільшу банківську групу країни J.Р.Мorgan Chase переглянути оцінки достатності капіталу після того, як банк зазнав непередбачених збитків майже на 6 млрд дол. в результаті провальної торгової стратегії в підрозділі Chief Investment Office (CIO).
Як повідомив J.Р.Мorgan в квартальному звіті для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), 8 серпня ц.р. Управління контролера грошового обігу США і Федеральний резервний банк Нью-Йорка повідомили банк про необхідність перерахувати коефіцієнти достатності капіталу у зв'язку з іншим трактуванням ряду моделей оцінки ринкових ризиків, застосованих банком в I півріччі 2012 р. відносно портфеля синтетичних кредитних продуктів CIO, а також деяких інших позицій.
Коефіцієнт достатності основного капіталу I рівня (Tier I common ratio) групи J.Р.Мorgan станом на 30 червня ц.р. переглянутий з 10,3% до 9,9% від сукупних активів, зважених за ступенями ризику. Коефіцієнт достатності сукупного капіталу переглянутий з 14,5% до 14,0%.
J.Р.Мorgan відзначає, що, незважаючи на перерахунок коефіцієнтів, його показники достатності капіталу залишаються вищими за рівні, характерні для добре капіталізованих фінансових інститутів у визначенні Федеральної резервної системи США. Інвестори проте все одно стурбовані втратами J.Р.Мorgan: котирування акцій банку знижуються другий день підряд (сьогодні - на 0,5%).
У травні 2012 р. J.Р.Мorgan Chase повідомив про непередбачений збиток від торгівлі похідними кредитними інструментами у розмірі 2 млрд дол. За визнанням банку, з кінця березня 2012 р. його підрозділ Chief Investment Office, що базується в Лондоні, зазнав значних збитків від переоцінки за справедливою вартістю портфеля "синтетичних кредитних продуктів", які були покликані хеджувати ризики, пов'язані зі зміною вартості корпоративних облігацій. За неофіційними даними, до втрат банку причетний трейдер Бруно Іксиль, відомий у фінансових колах як "Лондонський кит". У липні ц.р. у фінансовому звіті за II квартал J.Р.Мorgan підвищив оцінку збитків в підрозділі CIO до 5,8 млрд дол., попередивши, що це не остаточна сума.
Трейдинговий скандал в J.Р.Мorgan завдав сильного збитку репутації банку, який пройшов фінансову кризу 2007-2009 рр. без втрат на тлі решти найбільших американських банків, які або збанкрутіли, або були поглинені стійкішими конкурентами, або отримали багатомільярдні фінансові вливання від влади США. За іронією долі, вважалося, що J.Р.Мorgan порівняно легко пережила кризу завдяки обачному підходу до управління ризиками.
Нагадаємо, чистий прибуток J.Р.Мorgan Chase в I півріччі 2012 р. знизився на 10,1% - до 9,88 млрд дол.