Пан'європейський фінансовий регулятор проведе черговий раунд стрес-тестів банків у лютому 2011р. Проте цього разу тести будуть набагато жорсткішими, ніж попереднього разу. Про це повідомив сьогодні комісар ЄС з економічних питань Оллі Рен за підсумками минулої зустрічі в Брюсселі міністрів фінансів. Він зазначив, що стрес-тести проводяться в рамках програми ЄС з посилення контролю за фінансовими установами під управлінням нещодавно створеного європейського банківського регулятора, передає РБК.
"Оцінка ліквідності повинна бути включена в рамки майбутніх стрес-тестів банківського сектору", - заявив О. Рен. Попередні стрес-тести, проведені влітку 2010 р., оцінку ліквідності не передбачали, що багато економістів назвали упущенням. Специфічні технології, за якими передбачається оцінювати ліквідність у рамках майбутніх стрес-тестів, будуть незабаром опубліковані, додав комісар ЄС.
Нагадаємо, в кінці листопада 2010 р. офіційний представник керівника відомства Європейської комісії з регулювання ринків Шанталь Хьюз повідомила, що стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно починаючи з 2011 р. При цьому вона не пояснила, чи будуть в наступних стрес-тестах застосовуватися більш жорсткі критерії фінансової стійкості, однак зазначила, що методологія таких тестів буде вдосконалена. "Ми витягували відповідні уроки із серії стрес-тестів, які відбулися цього року", - сказала вона в листопаді.
Проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк у Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів в Європейському союзі. Банки тестувалися на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім з 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів склав 3,5 млрд євро. Згідно зі звітом CEBS, рівень капіталу не пройшли стрес-тести банків при негативному сценарії в 2011 р. буде нижче мінімальної норми в 6%.
Регулятори аналізували фінансові перспективи банків виходячи з двох негативних сценаріїв. Перший передбачав другу хвилю рецесії з економічними умовами, схожими з тими, які спостерігалися під час краху американського інвестбанку Lehman Brothers восени 2008 р. Даний сценарій моделював ситуацію, при якій економіка єврозони "просідає" в 2010 р. на 0,2%, а в 2011 рр.. - На 0,6%, фондовий ринок падає, підскакують короткострокові ставки міжбанківського кредитування. Другий сценарій ще більш песимістичний: до рецесії додаються потрясіння на ринку європейських державних облігацій, вартість 5-річних держпаперів Греції обвалюється на 23%, Португалії - 14%, Ірландії - на 13%, Іспанії - на 12% (від рівнів кінця 2009 р. ).