Международные требования к капиталу банков будут ужесточены
Базельский комитет 12 сентября утвердил новый стандарт "Базель III", ужесточающий требования к капиталу банков с целью предотвращения международного кредитного кризиса, передает агентство Reuters.
Главным пунктом нового стандарта является увеличение так называемого основного капитала I уровня - минимального размера ликвидного резерва собственного капитала банка. Данный показатель рассчитывается из соотношения суммы, составленной из цены акций банка и нераспределенной прибыли, к совокупным рискованным активам банка. Он увеличен до 4,5%, ранее составлял 2%. Кроме того, каждый банк обязан создать специальный "буферный резервный капитал" в размере 2,5% от своих активов.
Новый стандарт предусматривает повышение требования к уровню капитала первого уровня банка до 6% вместо прежних 4%, сумма высококачественного капитала должна быть увеличена банками до уровня 7%.
Согласно еще одному пункту соглашения, банки обязаны создать специальный "антициклический" резерв в размере 0-2,5% от капитала на случай возникновения кризисной ситуации в мировой финансовой системе.
Однако введение новых норм по требованию к структуре активов и капитала банков начнется с января 2013 г. и полностью завершится к январю 2015 г. При этом с января 2016 г. по январь 2019 г. банки должны создать "буферный резервный капитал".
Также решено, что правительства смогут предоставлять частным банкам новый капитал до января 2018г.
Стандарты, разработанные Базельским комитетом, касающиеся структуры активов и качества капитала банков, а также согласованный график их введения поступают в ноябре с. г. на рассмотрение и утверждение саммита стран финансовой "двадцатки".
В Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов входят представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира.
Напомним, что летом и в начале осени с.г. инвесторы проявляли осторожность к бумагам ряда европейских финансовых компаний в связи с ожидаемым повышением требований к капиталу кредитных учреждений в рамках положений Базельского комитета по банковскому надзору "Базель-III".
Как известно, председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише в июле с.г. высказывался за публикацию результатов так называемых стресс-тестов европейских банков. Эти тесты обязаны были показать кроме всего прочего и капитализацию европейских банков. Европейский комитет органов банковского надзора (CEBS) в июне с. г. опубликовал список европейских банков, которые подвергнутся проверкам. В него вошла 91 кредитная организация, том числе британские HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank, французский BNP Paribas.
В список также был включен ряд относительно мелких банков, которые, по мнению экспертов, немало поспособствовали неопределенности на мировых финансовых рынках. Известно, что в окончательный список попало значительно больше компаний, чем планировали в Евросоюзе в июне, и в июле с.г. документ охватывал 65% европейского банковского сектора.
