Стрес-тести банків ЄС будуть проводитися з 2011 р. щорічно

Стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно, починаючи з 2011 р. Таку заяву зробила офіційний представник керівника відомства Європейської комісії з регулювання ринків Шанталь Хьюз, передає РБК з посиланням на Associated Press. Вона не пояснила, чи будуть в наступних стрес-тестах застосовуватися більш жорсткі критерії фінансової стійкості, однак зазначила, що методологія таких тестів буде вдосконалена. "Ми витягували відповідні уроки із серії стрес-тестів, які відбулися в цьому році", - сказала вона.
Нагадаємо, проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк у Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів в Європейському союзі. Банки тестувалися на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім з 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів становив 3,5 млрд євро. Згідно зі звітом CEBS, рівень капіталу не пройшли стрес-тести банків при негативному сценарії в 2011 р. буде нижче мінімальної норми в 6%.
Регулятори аналізували фінансові перспективи банків виходячи з двох негативних сценаріїв. Перший передбачав другу хвилю рецесії з економічними умовами, схожими з тими, які спостерігалися під час краху американського інвестбанку Lehman Brothers восени 2008 р. Даний сценарій моделював ситуацію, при якій економіка єврозони "просідає" в 2010 р. на 0,2%, а в 2011 рр. - на 0,6%, фондовий ринок падає, підскакують короткострокові ставки міжбанківського кредитування. Другий сценарій ще більш песимістичний: до рецесії додаються потрясіння на ринку європейських державних облігацій, вартість 5-річних держпаперів Греції обвалюється на 23%, Португалії - 14%, Ірландії - на 13%, Іспанії - на 12% (від рівнів кінця 2009 р. ).