Фінансові інститути Європи добре справляються з вимогами щодо скорочення дефіциту капіталу, повідомила Європейська банківська організація (EBA). У зв'язку з цим регулятор вирішив перенести стрес-тести банківської системи Євросоюзу з 2012 р. на 2013 р., обмежившись в цьому році поглибленим аналізом представлених банками планів спільно з владою країн ЄС.
Проаналізувавши дії системоутворюючих банків за останні кілька місяців, EBA залишилася задоволена: інститути зможуть збільшити власний капітал до 98 млрд євро, що на 26% більше від необхідного регулюючим органом рівня в 78 млрд євро. Покрити існуючий дефіцит банки планують завдяки залученню додаткового капіталу за рахунок конвертації гібридних інструментів в акції, резервування прибутку, випуску конвертованих облігацій, а також перегляду стратегії в сегменті ризикових активів. "Ми вважаємо, що банки дійсно прислухалися до рекомендацій і виконали значну роботу Ми задоволені їх результатами", - заявив в кінці минулого тижня голова EBA Андреа Енріа.
"В минулому році EBA провела кілька стрес-тестів. І ринки відчули, що цього вже більш ніж достатньо. Ситуація на ринку суверенних боргів стала вирівнюватися, та й в цілому зона євро почала потихеньку оговтуватися від кризи. І якщо б вони провели ще один тест в цьому році, то це могло б просто ввести ринки в оману: їх дії посилили б недовіру до банків, адже EBA вже оцінила дефіцит капіталу і сказала, в якому напрямку варто рухатися фінансовим інститутам ", - пояснив аналітик Collins Stewart Меттью Чеплевіч. За результатами стрес-тестів, що базувалися на даних на кінець червня і опублікованих в кінці жовтня, EBA оцінювала дефіцит капіталу 31 фінансового інституту в 106 млрд євро. У грудні, незважаючи на зусилля банків по скороченню активів і залучення коштів, EBA підвищила планку: щоб забезпечити достатність капіталу в 9%, банкам потрібно було вже 115 млрд євро. Проте приблизно 37 млрд євро з цієї суми припадає на грецькі банки, а також франко-бельгійський Dexia, австрійський Oesterreichische Volksbanken і німецький WestLB. EBA виключила їх з розрахунків, так як вони зараз реструктурують бізнес або виконують зобов'язання, пов'язані з кредитом МВФ.
Проте ряд європейських чиновників і представників банків турбуються, що вимоги EBA можуть бути згубними для сектора. "Ми стурбовані зниженням рівня кредитування Частково це пов'язано з вимогами щодо скорочення дефіциту капіталу, які банки змушені виконувати після стрес-тестів EBA", - заявив глава ЄЦБ Маріо Драгі. Однак EBA наполягає на тому, що компенсація нестачі коштів на балансі не зробить істотного негативного впливу на кредитоспроможність організацій. "Тільки 3% рекапіталізації буде забезпечено за рахунок урізування частки позикових коштів, і то здебільшого тому, що банкам доведеться піти на скорочення активів, щоб гарантувати допомогу від держави. Таким чином, вплив зниження обсягів кредитування буде менше 1% від загального обсягу" , - сказано в заяві EBA.
"Банкам в будь-якому випадку довелося б збільшити капітал через" Базеля III ". Тому EBA тільки з великою натяжкою можна буде звинуватити в зниженні банками обсягів кредитування в 2012 р. Зрештою, через фінансову кризу попит на кредити значно впав" , - підкреслив Чеплевіч.
Нагадаємо, що 8 грудня 2011 р. європейське відомство банківського нагляду оприлюднило результати стрес-тестів європейських банків. 31 фінінститут з 91 не витримав випробування.