Алгоритмічна торгівля
Алгоритмічна торгівля
Кількісна торгівля доступна не тільки для інституційних гравців - роздрібні трейдери також можуть використовувати цей вид торгівлі.
Хоча навички програмування були б не зайвими для кодування алгоритмів, це не є обов'язковою умовою. Професійні програмісти можуть написати для вас програмний код на основі тих вхідних параметрів, що ви їм надасте. Також в сучасних торгових платформах закладені спеціальні скрипти, що дозволяють запрограмувати свою торгову стратегію. Але перш, ніж зробити будь-яке з цих дій, трейдер повинен зробити кілька кроків, щоб точно визначитися, чого він хоче добитися за допомогою свого алгоритму торгівлі.
Часові періоди та обмеження
У той час як добре запрограмований алгоритм може працювати самостійно, все ж рекомендується деякий контроль з боку людини.
Тому, виберіть період і частоту торгівлі, які ви зможете контролювати. Якщо ви весь день зайняті на основній роботі, а ваш алгоритм запрограмований, щоб робити сотні угод на день на хвилинних графіках, то для вас цей варіант не буде відповідним. Ви можете вибрати більш довгостроковий період для своїх угод і меншу частоту торгівлі, щоб ви могли стежити за нею.
Прибутковість під час тестування алгоритму не має на увазі, що вона завжди буде такою ж. Іноді ви повинні будете втрутитися і змінити алгоритм торгівлі, якщо результати показують, що він більше не працює належним чином. Це також пов'язано з тимчасовим характером роботи будь-якого алгоритму, який слід завжди враховувати.
Фінансові обмеження також представляють певну проблему. При високочастотної торгівлі дуже швидко наростають комісійні, тому переконайтеся, що вибрали брокера з найбільш низькими операційними витратами, і що потенціал прибутку по кожній угоді гарантує покриття цих витрат. Також слід взяти до уваги стартовий капітал. Різні ринки і фінансові інструменти вимагають різну величину капіталу. Для усередині-денний торгівлі акціями вам знадобиться, принаймні, 25.000 $, проте для торгівлі ф'ючерсами або на ринку форекс, ви потенційно можете почати з набагато меншою суми.
Ринкові обмеження - ще одна проблема. Не кожен ринок підходить для алгоритмічної торгівлі. Виберіть акції, біржові фонди, ф'ючерсний або ринок форекс з цілком достатньою ліквідністю, щоб гарантувати виконання ордерів, які формуватиме ваш алгоритм.
Розробка або настройка стратегії
Як тільки фінансові обмеження і обмеження за часом враховані, розробляється або налаштовується стратегія, яка може бути запрограмована. Ви можете мати стратегію, за якою торгуєте вручну, але чи легко її перевести на програмний код? Якщо ваша стратегія дуже суб'єктивна, і не заснована на чітких правилах, програмування цієї стратегії може бути важко. Найлегше запрограмувати стратегії, засновані на певних правилах - стратегії з входом, розміщенням стоп-ордерів і цілями по прибутку, засновані на вимірних даних або цінових рухах.
Оскільки стратегії на основі правил легко скопіювати і протестувати, є безліч варіантів у вільному доступі на випадок, якщо у вас немає своїх ідей. Наприклад, Quantpedia - один з таких ресурсів, який забезпечує академічні розрахунки і торгові результати для різних кількісних методів торгівлі. Розроблені правила можуть бути запрограмовані і потім протестовані на прибутковість на минулих і поточних даних. Кодування алгоритму вимагає навичок програмування або доступу до програмного забезпечення, або залучення когось, хто може його для вас запрограмувати.
Тестування алгоритму торгівлі
Найважливіший крок - це тестування. Як тільки торгова стратегія була перекладена на програмний код, не варто відразу торгувати по ній на реальному рахунку, поки вона не буде протестована. Тестування на увазі дати алгоритмом поторгувати на історичних цінових даних, показуючи, як він спрацював би за результатами більше тисячі угод. Якщо стадія тестування на історичних даних пройшла успішно, і отримані статистичні дані прийнятні для вашого профілю ризику - наприклад, максимальна просадка, відсоток виграшних угод і т.д., то необхідно продовжити тестування алгоритму в on-line режимі на демо-рахунку. І знову ця стадія повинна здійснюватися як мінімум на сотні угод, щоб ви могли оцінити його ефективність.
Якщо алгоритм вигідний на історичних цінових даних і при торгівлі on-line на демо-рахунку, можна переходити до використання алгоритму для торгівлі на реальному рахунку, але уважно відстежуючи його роботу. Реальні умови відмінні від історичних даних або демо-рахунку, тому що ваші ордера надходять на реальний ринок і можуть виникнути витрати виконання (наприклад, прослизання). Поки алгоритм не підтвердить свою ефективність на реальному ринку, як при тестуванні, проявляйте певну обережність.
безперервний контроль
Поки алгоритм працює в межах статистичних параметрів, отриманих під час тестування, дайте йому свободу дій. Перевага програмної торгівлі у відсутності емоцій, але якщо трейдер постійно переробляє свій алгоритм, він знищує цю перевагу. Хоча, алгоритм дійсно вимагає певної уваги. Відстежуйте роботу алгоритму, і якщо ринкові умови змінюються настільки, що алгоритм більше не працює, як повинен, то може знадобитися його коригування.
висновок
Алгоритмічна торгівля - це не торгівля за принципом «встановив і забув», яка відразу зробить вас багатим. Фактично, кількісна торгівля може бути стільки ж трудомісткою, як і торгівля вручну. Якщо ви хочете створити алгоритм, з'ясуйте, як час, фінансові та ринкові обмеження можуть вплинути на вашу стратегію, і плануйте свою стратегію відповідним чином. Форматуйте свій поточний підхід в стратегію, засновану на правилах, які можна легко запрограмувати, або виберете кількісний метод, який вже був досліджений і протестований. Потім, проведіть свої власні тестування, використовуючи історичні та поточні дані. Якщо він пройде ці випробування, то почніть торгувати за цим алгоритмом з реальними грошима, проявляючи відповідну обережність. Якщо буде потрібно, внесіть в алгоритм необхідні корективи, в інший же час дайте йому робити свою роботу.
Стаття надана інформаційним порталом: www.fxmag.ru
