Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля

Количественная торговля доступна не только для институциональных игроков - розничные трейдеры также могут использовать этот вид торговли. Хотя навыки программирования были бы не лишними для кодирования алгоритмов, это не является обязательным условием. Профессиональные программисты могут написать для вас программный код на основе тех входных параметров, что вы им предоставите. Также в современных торговых платформах заложены специальные скрипты, позволяющие запрограммировать свою торговую стратегию. Но прежде, чем совершить любое из этих действий, трейдер должен сделать несколько шагов, чтобы точно определиться, чего он хочет добиться с помощью своего алгоритма торговли.

Временные периоды и ограничения

В то время как хорошо запрограммированный алгоритм может работать самостоятельно, все же рекомендуется некоторый контроль со стороны человека. Поэтому, выберите период и частоту торговли, которые вы сможете контролировать. Если вы весь день заняты на основной работе, а ваш алгоритм запрограммирован, чтобы делать сотни сделок в день на минутных графиках, то для вас этот вариант не будет подходящим. Вы можете выбрать более долгосрочный период для своих сделок и меньшую частоту торговли, чтобы вы могли следить за ней.

Доходность во время тестирования алгоритма не подразумевает, что она всегда будет такой же. Иногда вы должны будете вмешаться и изменить алгоритм торговли, если результаты показывают, что он больше не работает должным образом. Это также связано с временным характером работы любого алгоритма, который следует всегда учитывать.

Финансовые ограничения также представляют определенную проблему. При высокочастотной торговле очень быстро нарастают комиссионные, поэтому убедитесь, что выбрали брокера с наиболее низкими операционными затратами, и что потенциал прибыли по каждой сделке гарантирует покрытие этих затрат. Также следует принять во внимание стартовый капитал. Различные рынки и финансовые инструменты требуют разную величину капитала. Для внутри-дневной торговли акциями вам понадобится, по крайней мере, 25.000$, однако для торговли фьючерсами или на рынке форекс, вы потенциально можете начать с гораздо меньшей суммы.

Рыночные ограничения – еще одна проблема. Не каждый рынок подходит для алгоритмической торговли. Выберите акции, биржевые фонды, фьючерсный или рынок форекс со вполне достаточной ликвидностью, чтобы гарантировать исполнение ордеров, которые будет формировать ваш алгоритм.

Разработка или настройка стратегии

Как только финансовые ограничения и ограничения по времени учтены, разрабатывается или настраивается стратегия, которая может быть запрограммирована. Вы можете иметь стратегию, по которой торгуете вручную, но легко ли ее перевести на программный код? Если ваша стратегия очень субъективна, и не основана на четких правилах, программирование этой стратегии может быть затруднительно. Легче всего запрограммировать стратегии, основанные на определенных правилах - стратегии с входом, размещением стоп-ордеров и целями по прибыли, основанные на измеримых данных или ценовых движениях.

Поскольку стратегии на основе правил легко скопировать и протестировать, есть множество вариантов в свободном доступе на случай, если у вас нет своих идей. Например, Quantpedia - один из таких ресурсов, который обеспечивает академические расчеты и торговые результаты для различных количественных методов торговли. Разработанные правила могут быть запрограммированы и затем протестированы на доходность на прошлых и текущих данных. Кодирование алгоритма требует навыков программирования или доступа к программному обеспечению, либо привлечения кого-то, кто может его для вас запрограммировать.

Тестирование алгоритма торговли

Самый важный шаг – это тестирование. Как только торговая стратегия была переложена на программный код, не стоит сразу торговать по ней на реальном счете, пока она не будет протестирована. Тестирование подразумевает дать алгоритму поторговать на исторических ценовых данных, показывая, как он сработал бы по результатам более тысячи сделок. Если стадия тестирования на исторических данных прошла успешно, и полученные статистические данные приемлемы для вашего профиля риска – например, максимальная просадка, процент выигрышных сделок и т.д., то необходимо продолжить тестирование алгоритма в on-line режиме на демо-счете. И вновь эта стадия должна осуществляться как минимум на сотне сделок, чтобы вы могли оценить его эффективность.

Если алгоритм выгоден на исторических ценовых данных и при торговле on-line на демо-счете, можно переходить к использованию алгоритма для торговли на реальном счете, но внимательно отслеживая его работу. Реальные условия отличны от исторических данных или демо-счета, потому что ваши ордера поступают на реальный рынок и могут возникнуть издержки исполнения (например, проскальзывание). Пока алгоритм не подтвердит свою эффективность на реальном рынке, как при тестировании, проявляйте определенную осторожность.

Непрерывный контроль

Пока алгоритм работает в пределах статистических параметров, полученных во время тестирования, дайте ему свободу действий. Преимущество программной торговли в отсутствии эмоций, но если трейдер постоянно переделывает свой алгоритм, он уничтожает это преимущество. Хотя, алгоритм действительно требует определенного внимания. Отслеживайте работу алгоритма, и если рыночные условия изменяются настолько, что алгоритм больше не работает, как должен, то может потребоваться его корректировка.

Заключение

Алгоритмическая торговля – это не торговля по принципу «установил и забыл», которая сразу сделает вас богатым. Фактически, количественная торговля может быть столько же трудоемкой, как и торговля вручную. Если вы хотите создать алгоритм, выясните, как время, финансовые и рыночные ограничения могут повлиять на вашу стратегию, и планируйте свою стратегию соответствующим образом. Переформатируйте свой текущий подход в стратегию, основанную на правилах, которые можно легко запрограммировать, или выберете количественный метод, который уже был исследован и протестирован. Затем, проведите свои собственные тестирования, используя исторические и текущие данные. Если он пройдет эти испытания, то начните торговать по этому алгоритму с реальными деньгами, проявляя соответствующую осторожность. Если потребуется, внесите в алгоритм необходимые коррективы, в остальное же время дайте ему делать свою работу.

Статья предоставлена информационным порталом: www.fxmag.ru