ЕС ужесточает критерии прохождения банковских стресс-тестов
Европейское управление по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA) ужесточает требования прохождения банковских стресс-тестов. Об этом сообщается в пресс-релизе панъевропейского финансового регулятора, передает РБК.
Данное решение призвано укрепить устойчивость европейской финансовой системы, а также повысить доверие к банкам, которые успешно отчитались по соответствию новым антикризисным нормативам в минувшем году, однако затем обратились за финансовой помощью к национальным правительствам.
В новом раунде стресс-тестов примут участие 90 кредитных организаций Старого Света, которым предписано обеспечить норматив минимальной достаточности базового капитала первого уровня в размере 5% на случай повторения глобального финансового коллапса. Стоит отметить, что из норматива исключены гибридные финансовые инструменты, в том числе привилегированные акции.
В EBА рассчитывают, что те банки, которые не смогут обеспечить минимальную достаточность базового капитала первого уровня (Core Tier 1, CT1) или провалят стресс-тесты, возьмут на себя обязательства по принятию мер к устранению выявленных недостатков и выполнят их в надлежащие сроки.
Напомним, в конце ноября 2010 г. официальный представитель руководителя ведомства Европейской комиссии по регулированию рынков Шанталь Хьюз сообщила, что стресс-тесты ведущих европейских банков будут проводиться ежегодно начиная с 2011 г. При этом она не пояснила, будут ли в последующих стресс-тестах применяться более жесткие критерии финансовой устойчивости, однако отметила, что методология таких тестов будет усовершенствована. "Мы извлекли соответствующие уроки из серии стресс-тестов, которые состоялись в этом году", - сказала она в ноябре.
Проведенные в 2010 г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли семь из 91 европейского банка. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро. Согласно отчету CEBS, уровень капитала не прошедших стресс-тесты банков при негативном сценарии в 2011 г. будет ниже минимальной нормы в 6%.
Регуляторы анализировали финансовые перспективы банков исходя из двух негативных сценариев. Первый предусматривал вторую волну рецессии с экономическими условиями, схожими с теми, которые наблюдались во время краха американского инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 г.
Данный сценарий моделировал ситуацию, при которой экономика еврозоны "проседает" в 2010 г. на 0,2%, а в 2011 гг. - на 0,6%, фондовый рынок падает, подскакивают краткосрочные ставки межбанковского кредитования. Второй сценарий еще более пессимистичный: к рецессии добавляются потрясения на рынке европейских государственных облигаций, стоимость 5-летних госбумаг Греции обваливается на 23%, Португалии - 14%, Ирландии - на 13%, Испании - на 12% (от уровней конца 2009 г.).
